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如何做分级基金at加0无风险套利?

134****4008
分级基金a t 0
提问时间:2022-07-11 14:26:07
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谢炆金
谢炆金
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分级基金“T+0”无风险套利方法:


  1.买入两份母基金,将其中一份进行拆分。这样就持有同样份额的母基金和子基金。


  2. 然后制作如左边表格模式的量化系统,分别检测到母基金和子基金的价格,计算出溢折价率。


  3.一旦发现溢价空间,将子基金卖出,申购母基金,并将持有的母基金进行拆分。这样实现T+0无风险套利。


  风险分析:


  这种T+0无风险套利,适用于震荡或者牛市,这样的收益一部分来自于随着基金上涨的收益,一部分为无风险套利。


  如果为熊市,在等待套利机会的同时,存在基金净值下跌的风险。

2022-07-11 17:00:08
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