量化投资
量化指的是目标或任务具体明确,可以清晰度量。根据不同情况,表现为数量多少,具体的统计数字,范围衡量,时间长度等等。
量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。借助于现代统计学、数学等的方法,从海量的历史数据寻找能够带来收益的“大概率”策略。
那么量化投资与我们平时的投资有什么区别呢:量化投资区别于普通定性投资的最大特征就是模型选股,剔除主观判断因素,以计算机系统作为股票选择和买卖标准。举个例子,量化投资是是西医,大家平时投资是中医。
量化交易
量化交易是利用大量金融数据和数学模型去实现投资理念、投资策略的方法。例如在Raquant的平台上编写测试量化策略,您可以随心所欲的调用庞大的金融数据库和数学模型,减少冲动投资的人为错误,而强大的回测功能可以让您在真金白银的实战前模拟测试,避免为错误的策略付出昂贵的代价。
量化对冲
“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资,其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化,获取相对稳定的收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法,两者经常交替使用,但量化基金不完全等同于对冲基金。
“量化对冲”不受市场涨跌的影响。它不赌市场的方向,无论市场上涨还是下跌,均以获取绝对收益为目标。
量化策略
策略,指计策,谋略。字面意思就是可以实现目标的方案集合。简单来讲,就是一系列预设的行为模式,分别在不同的触发条件会被启动。在证券交易中,策略是指当预先设定的时间或者信号发生时,就采取相应的交易动作。
量化策略:通常是自动执行的,但也是可以人工执行的,比如通过技术指标或财务指标选股其实也是一类量化策略,只是执行部分可能由人工完成。
传统的交易员通常是在看到某种图形化的技术形态后,
就执行一些特定的交易,如果能把图形形态用一系列计算机程序能识别的数据来描述,让程序自动判断并决策是否要进行交易,并自动进行仓位的管理和风险控制动作,这样也就变成了量化策略。
通常来讲,一般所谓的量化策略是指整个交易过程完全实现为计算机程序,从数据接收、处理到交易执行都是由计算机程序自动完成。 为了开发这样的量化策略,预先需要收集一定量的数据,并在其基础上建立一套基于数字的处理决策模型,通常把这一过程叫做量化策略的研究;策略研究好后,就要实现它,让它run起来。